PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLR с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLR и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLR и MULL


2026 (YTD)20252024
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
-32.17%-25.97%42.27%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


TSLR

1 день
5.08%
1 месяц
-12.45%
С начала года
-32.17%
6 месяцев
-40.15%
1 год
33.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий TSLR и MULL

И TSLR, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.


Доходность на риск

TSLR vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 2424
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLRMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

6.53

-6.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.77

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

16.69

-15.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.82

46.83

-45.01

TSLR vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLRMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

6.53

-6.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.91

-1.96

Корреляция

Корреляция между TSLR и MULL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и MULL

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


Просадки

Сравнение просадок TSLR и MULL

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLRMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-72.29%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.66%

-53.09%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.29%

-39.05%

-26.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.40%

-21.99%

-27.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.92%

18.92%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и MULL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 22.71%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLRMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.71%

47.87%

-25.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.99%

99.70%

-39.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.92%

130.90%

-19.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.38%

130.06%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.38%

130.06%

-12.68%