Сравнение TSLR с LAES
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while LAES (SEALSQ Corp) is a stock. Over the past year, TSLR returned 15.14% vs -21.32% for LAES. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у LAES с доходностью -17.99%.
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -80.49% |
Correlation
The correlation between TSLR and LAES is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. LAES — Ранг доходности на риск
TSLR
LAES
Сравнение TSLR c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.37 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -0.62 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и LAES
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -98.44% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -72.68% | +18.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.94% | -85.89% | +22.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.31% | -84.60% | +34.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 43.58% | -16.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и LAES
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и SEALSQ Corp (LAES) имеют волатильность 28.92% и 28.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.92% | 28.38% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.66% | 66.23% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.10% | 109.13% | -20.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.61% | 170.29% | -54.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.61% | 170.29% | -54.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и LAES
Ни TSLR, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLR and LAES have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (28.92%) compared to LAES (28.38%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs LAES's -98.44%.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор