Сравнение TSLR с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
TSLR и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.70% | 15.02% | 23.04% | 11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.70%.
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и IFED
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
TSLR vs. IFED — Ранг доходности на риск
TSLR
IFED
Сравнение TSLR c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.52 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.39 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 1.24 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.58 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и IFED составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и IFED
Ни TSLR, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSLR и IFED
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -22.36% | -60.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -14.65% | -36.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -12.52% | -52.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.40% | -5.70% | -43.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 4.64% | +19.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и IFED
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 4.91% | +17.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.99% | 10.83% | +49.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 18.80% | +92.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.38% | 19.72% | +97.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.38% | 19.72% | +97.66% |