Сравнение TSLR с GRRR
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) is a stock. Over the past year, TSLR returned 15.14% vs -9.89% for GRRR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -68.27% |
Correlation
The correlation between TSLR and GRRR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. GRRR — Ранг доходности на риск
TSLR
GRRR
Сравнение TSLR c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.25 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -0.38 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и GRRR
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -99.38% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -62.45% | +8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.94% | -95.20% | +32.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.31% | -91.93% | +41.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 41.22% | -14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и GRRR
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 28.92%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.92% | 33.91% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.66% | 59.91% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.10% | 87.88% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.61% | 163.67% | -48.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.61% | 163.67% | -48.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и GRRR
Ни TSLR, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLR and GRRR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to TSLR (28.92%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs GRRR's -99.38%.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор