Сравнение TSLR с AMDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL).
TSLR и AMDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и AMDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.45% | -25.97% | 258.03% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | -21.48% | 103.00% | -69.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью -21.48%.
TSLR
- 1 день
- 9.25%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -39.21%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -21.48%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 137.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и AMDL
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.15%.
Доходность на риск
TSLR vs. AMDL — Ранг доходности на риск
TSLR
AMDL
Сравнение TSLR c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.07 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.17 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.41 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 4.72 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.07 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.27 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и AMDL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и AMDL
Ни TSLR, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSLR и AMDL
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и AMDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -88.63% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -56.13% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.96% | -52.14% | -14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.38% | -51.71% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 28.66% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 22.54%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 32.68%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.54% | 32.68% | -10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.76% | 97.70% | -37.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.88% | 129.18% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.43% | 111.42% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.43% | 111.42% | +6.01% |