Сравнение AMDL с SMCY
AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMDL returned 1189.78% vs 1.85% for SMCY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDL charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for SMCY.
Доходность
Сравнение доходности AMDL и SMCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDL показывает доходность 395.18%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью 40.55%.
AMDL
- 1 день
- 8.25%
- 1 месяц
- 135.69%
- С начала года
- 395.18%
- 6 месяцев
- 371.52%
- 1 год
- 1,189.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- 50.11%
- С начала года
- 40.55%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDL и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 395.18% | 103.00% | -40.94% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 40.55% | -15.41% | -33.07% |
Correlation
The correlation between AMDL and SMCY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between AMDL and SMCY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDL vs. SMCY — Ранг доходности на риск
AMDL
SMCY
Сравнение AMDL c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDL | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.08 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.43 | 0.03 | +21.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.08 | 0.05 | +42.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDL | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30 | 0.03 | +9.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.16 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок AMDL и SMCY
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и SMCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDL | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -64.75% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -60.43% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.24% | +32.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.58% | -37.02% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.53% | 34.87% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и SMCY
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 46.02% по сравнению с YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) с волатильностью 24.75%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDL | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.02% | 24.75% | +21.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.09% | 56.00% | +38.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.41% | 64.57% | +64.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.59% | 77.53% | +39.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.59% | 77.53% | +39.06% |
Сравнение комиссий AMDL и SMCY
AMDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SMCY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDL и SMCY
AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 151.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 151.41% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
AMDL and SMCY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (46.02%) compared to SMCY (24.75%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs SMCY's -64.75%.
On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs 1.85% for SMCY. On fees, SMCY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SMCY has been the lower-risk option at 24.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.
SMCY has the higher dividend yield at 151.41%, compared with 0.00% for AMDL.
AMDL is categorized as Leveraged Equities, while SMCY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for AMDL and 0.99% for SMCY.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDL и SMCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор