Сравнение AMDL с SMCY
AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMDL returned 835.61% vs -23.34% for SMCY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDL charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for SMCY.
Доходность
Сравнение доходности AMDL и SMCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDL показывает доходность 330.80%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью 1.47%.
AMDL
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- 330.80%
- 6 месяцев
- 327.23%
- 1 год
- 835.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- -23.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDL и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 330.80% | 103.00% | -40.25% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 1.47% | -15.41% | -33.36% |
Correlation
The correlation between AMDL and SMCY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between AMDL and SMCY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDL vs. SMCY — Ранг доходности на риск
AMDL
SMCY
Сравнение AMDL c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDL | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.00 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.04 | -0.39 | +15.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.24 | -0.65 | +29.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDL и SMCY
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и SMCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDL | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -64.75% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -60.43% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -51.08% | +38.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.74% | -37.27% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 36.23% | -7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и SMCY
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 48.98% по сравнению с YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) с волатильностью 41.56%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDL | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.98% | 41.56% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.19% | 67.20% | +34.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.44% | 72.74% | +61.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.50% | 80.66% | +37.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.50% | 80.66% | +37.84% |
Сравнение комиссий AMDL и SMCY
AMDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SMCY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDL и SMCY
AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 199.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 199.55% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
AMDL and SMCY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (48.98%) compared to SMCY (41.56%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs SMCY's -64.75%.
On 1-year performance, AMDL leads with 835.61% vs -23.34% for SMCY. On fees, SMCY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SMCY has been the lower-risk option at 41.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 835.61% return vs -23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.
SMCY has the higher dividend yield at 199.55%, compared with 0.00% for AMDL.
AMDL is categorized as Leveraged Equities, while SMCY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for AMDL and 0.99% for SMCY.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDL и SMCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор