PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDL с AMUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDL с AMUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) and AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AMDL returned 1189.78% vs 1186.28% for AMUU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. AMDL charges 1.15%/yr vs 0.97%/yr for AMUU.

Доходность

Сравнение доходности AMDL и AMUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMDL показывает доходность 395.18%, а AMUU немного ниже – 393.28%.

AMDL

1 день
8.25%
1 месяц
135.69%
С начала года
395.18%
6 месяцев
371.52%
1 год
1,189.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMUU

1 день
7.59%
1 месяц
134.67%
С начала года
393.28%
6 месяцев
368.74%
1 год
1,186.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDL и AMUU

2026 (YTD)2025
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		395.18%146.04%
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		393.28%145.24%

Correlation

The correlation between AMDL and AMUU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

1.00

The correlation between AMDL and AMUU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMDL и AMUU

Секторы
AMDL
AMUU

Технологии

66.7%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AMDL
66.7%
AMUU
100.0%

Сырьевые материалы

AMDL

-

AMUU

-

Коммуникационные услуги

AMDL

-

AMUU

-

Потребительский циклический сектор

AMDL

-

AMUU

-

Потребительский защитный сектор

AMDL

-

AMUU

-

Энергетика

AMDL

-

AMUU

-

Финансовые услуги

AMDL

-

AMUU

-

Здравоохранение

AMDL

-

AMUU

-

Промышленность

AMDL

-

AMUU

-

Недвижимость

AMDL

-

AMUU

-

Коммунальные услуги

AMDL

-

AMUU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPLAMDL с INTC
Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с MUUAMUU с TSMXAMUU с XDQQAMUU с KORUAMUU с SOXL

Доходность на риск

AMDL vs. AMUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c AMUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDLAMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.30
9.25

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
4.79

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.63

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.43

21.30

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.08

41.74

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDL vs. AMUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 9.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMUU равному 9.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и AMUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDLAMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30

9.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

4.45

-3.89

Просадки

Сравнение просадок AMDL и AMUU

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки AMUU в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и AMUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDLAMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-56.47%

-32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-56.31%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.58%

-22.84%

-25.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.53%

28.68%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и AMUU

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеют волатильность 46.02% и 45.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDLAMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.02%

45.72%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.09%

94.24%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.41%

129.66%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.59%

131.28%

-14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.59%

131.28%

-14.69%

Сравнение комиссий AMDL и AMUU

AMDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AMUU в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и AMUU

AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

ПозицияTTM2025
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		2.83%13.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, AMDL and AMUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMDL has higher volatility (46.02%) compared to AMUU (45.72%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs AMUU's -56.47%.

On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs 1186.28% for AMUU. On fees, AMUU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, AMUU has been the lower-risk option at 45.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs 1186.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMUU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.

AMUU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for AMDL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for AMDL and 0.97% for AMUU.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs 9.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDL и AMUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор