PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDL с AMUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDL с AMUU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU).

AMDL и AMUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. AMUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDL и AMUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDL и AMUU

2026 (YTD)2025
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		-21.48%146.04%
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		-21.70%145.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMDL показывает доходность -21.48%, а AMUU немного ниже – -21.70%.

AMDL

1 день
7.48%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-21.48%
6 месяцев
18.20%
1 год
137.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMUU

1 день
7.33%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-21.70%
6 месяцев
17.77%
1 год
135.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с SMCYAMDL с AAPLAMDL с NVDXAMDL с INTC
Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с XDQQAMUU с SOXLAMUU с SOXSAMUU с TSMXAMUU с KORU

Сравнение комиссий AMDL и AMUU

AMDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AMUU в 0.97%.

AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Доходность на риск

AMDL vs. AMUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c AMUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDLAMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.16

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.36

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

4.62

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDL vs. AMUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMUU равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и AMUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDLAMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.63

-0.90

Корреляция

Корреляция между AMDL и AMUU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и AMUU

AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%.

TTM2025
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		17.81%13.58%

Просадки

Сравнение просадок AMDL и AMUU

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки AMUU в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и AMUU.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDLAMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-56.47%

-32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-56.31%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.14%

-52.11%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.71%

-24.48%

-27.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.66%

28.79%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и AMUU

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеют волатильность 32.68% и 33.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDLAMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.68%

33.03%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.70%

98.12%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.18%

129.91%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.42%

126.04%

-14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.42%

126.04%

-14.62%