PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDL с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDL с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Apple Inc (AAPL).

AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDL и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDL и AAPL

2026 (YTD)20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		-16.14%103.00%-69.97%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%44.67%

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность -16.14%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

AMDL

1 день
6.80%
1 месяц
8.31%
С начала года
-16.14%
6 месяцев
22.90%
1 год
153.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AMUUAMDL с INTC
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

AMDL vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDLAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.48

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

0.93

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

0.68

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

2.10

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDL vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDLAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.48

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.43

-0.69

Корреляция

Корреляция между AMDL и AAPL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и AAPL

AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок AMDL и AAPL

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDLAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-81.80%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-22.99%

-33.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.88%

-10.59%

-38.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.70%

-29.71%

-21.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.83%

7.41%

+21.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и AAPL

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 32.16% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDLAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.16%

5.65%

+26.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.91%

15.11%

+82.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.32%

31.61%

+97.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.41%

27.46%

+83.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.41%

28.93%

+82.48%