PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMDL с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDL с AAPL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Apple Inc (AAPL).

AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMDL или AAPL.

Корреляция

Корреляция между AMDL и AAPL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMDL и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDL:

-0.59

AAPL:

0.45

Коэф-т Сортино

AMDL:

-0.60

AAPL:

0.91

Коэф-т Омега

AMDL:

0.93

AAPL:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMDL:

-0.71

AAPL:

0.48

Коэф-т Мартина

AMDL:

-1.18

AAPL:

1.62

Индекс Язвы

AMDL:

53.43%

AAPL:

9.94%

Дневная вол-ть

AMDL:

105.86%

AAPL:

32.93%

Макс. просадка

AMDL:

-88.63%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

AMDL:

-78.20%

AAPL:

-17.60%

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -14.77%.

AMDL

С начала года

-27.42%

1 месяц

41.48%

6 месяцев

-50.27%

1 год

-61.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-14.77%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-4.81%

1 год

14.84%

5 лет

23.24%

10 лет

22.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDL и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг риск-скорректированной доходности AMDL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDL c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и AAPL

AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.47%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок AMDL и AAPL

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и AAPL

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...