PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMDL с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDL с SOXL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

AMDL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMDL или SOXL.

Корреляция

Корреляция между AMDL и SOXL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMDL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDL:

-0.59

SOXL:

-0.42

Коэф-т Сортино

AMDL:

-0.60

SOXL:

0.09

Коэф-т Омега

AMDL:

0.93

SOXL:

1.01

Коэф-т Кальмара

AMDL:

-0.71

SOXL:

-0.60

Коэф-т Мартина

AMDL:

-1.18

SOXL:

-0.97

Индекс Язвы

AMDL:

53.43%

SOXL:

54.70%

Дневная вол-ть

AMDL:

105.86%

SOXL:

129.80%

Макс. просадка

AMDL:

-88.63%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

AMDL:

-78.20%

SOXL:

-73.83%

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность -27.42%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -31.68%.

AMDL

С начала года

-27.42%

1 месяц

41.48%

6 месяцев

-50.27%

1 год

-61.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-31.68%

1 месяц

81.82%

6 месяцев

-40.92%

1 год

-54.46%

5 лет

17.30%

10 лет

23.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMDL и SOXL

AMDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDL и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг риск-скорректированной доходности AMDL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и SOXL

AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		1.89%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMDL и SOXL

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и SOXL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) составляет 25.64%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 33.03%. Это указывает на то, что AMDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...