Сравнение AMDL с SOXL
AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. AMDL is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, AMDL returned 835.61% vs 976.09% for SOXL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDL charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности AMDL и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDL показывает доходность 330.80%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%.
AMDL
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- 330.80%
- 6 месяцев
- 327.23%
- 1 год
- 835.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -23.06%
- 1 месяц
- 21.44%
- С начала года
- 450.61%
- 6 месяцев
- 429.57%
- 1 год
- 976.09%
- 3 года*
- 120.84%
- 5 лет*
- 42.16%
- 10 лет*
- 64.56%
Сравнение доходности по годам AMDL и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 330.80% | 103.00% | -69.97% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 450.61% | 54.91% | -35.57% |
Correlation
The correlation between AMDL and SOXL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between AMDL and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AMDL и SOXL
Секторы
AMDL
SOXL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AMDL
SOXL
Сырьевые материалы
AMDL
-
SOXL
-
Коммуникационные услуги
AMDL
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
AMDL
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
AMDL
-
SOXL
-
Энергетика
AMDL
-
SOXL
-
Финансовые услуги
AMDL
-
SOXL
-
Здравоохранение
AMDL
-
SOXL
-
Промышленность
AMDL
-
SOXL
-
Недвижимость
AMDL
-
SOXL
-
Коммунальные услуги
AMDL
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDL vs. SOXL — Ранг доходности на риск
AMDL
SOXL
Сравнение AMDL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDL | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.58 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.04 | 22.69 | -7.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.24 | 72.83 | -43.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDL и SOXL
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -90.46% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -43.47% | -12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -23.06% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.74% | -34.95% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 13.52% | +15.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и SOXL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) составляет 48.98%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что AMDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.98% | 68.39% | -19.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.19% | 99.84% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.44% | 116.79% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.50% | 110.35% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.50% | 100.62% | +17.88% |
Сравнение комиссий AMDL и SOXL
AMDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDL и SOXL
AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
AMDL and SOXL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (68.39%) compared to AMDL (48.98%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 976.09% vs 835.61% for AMDL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMDL has been the lower-risk option at 48.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 976.09% return vs 835.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.
SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for AMDL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for AMDL and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs 6.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDL и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор