Сравнение TSLQ с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
TSLQ и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -34.76% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и ZIVB
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
TSLQ vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
TSLQ
ZIVB
Сравнение TSLQ c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.39 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | -0.35 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.49 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.13 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.39 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.34 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и ZIVB составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и ZIVB
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и ZIVB
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -37.25% | -61.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -22.85% | -67.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -28.65% | -69.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -12.83% | -52.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 10.00% | +67.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и ZIVB
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 9.39% | +13.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 14.82% | +44.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 29.53% | +81.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 29.89% | +64.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 29.89% | +64.71% |