Сравнение TSLQ с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
TSLQ и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и SVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 34.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -33.76%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и SVIX
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Доходность на риск
TSLQ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
TSLQ
SVIX
Сравнение TSLQ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.28 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.10 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.43 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.98 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.28 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.03 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и SVIX составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и SVIX
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и SVIX
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -79.30% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -49.47% | -40.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -68.36% | -29.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -30.30% | -35.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 21.63% | +56.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и SVIX
Текущая волатильность для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) составляет 22.77%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 29.75% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 47.54% | +12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 74.65% | +36.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 67.23% | +27.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 67.23% | +27.37% |