Сравнение TSLQ с SVIX
TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, TSLQ returned -68.13%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.15%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
TSLQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -62.40%
- 3 года*
- -68.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -3.74% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 34.37% |
Correlation
The correlation between TSLQ and SVIX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
TSLQ
SVIX
Сравнение TSLQ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.21 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 3.50 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.95 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.16 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и SVIX
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -79.30% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.93% | -42.69% | -33.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -79.30% | -18.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.57% | -56.14% | -42.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -31.60% | -35.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.63% | 14.75% | +44.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и SVIX
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.10% | 7.38% | +16.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.84% | 41.05% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.69% | 54.75% | +37.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.11% | 66.27% | +27.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.11% | 66.27% | +27.84% |
Сравнение комиссий TSLQ и SVIX
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и SVIX
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.97% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and SVIX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.10%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -68.13% for TSLQ. On fees, TSLQ is cheaper at 1.15% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -68.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: AXS and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор