Сравнение TSLQ с SVIX
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. TSLQ is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -63.88%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 34.13% |
Correlation
The correlation between TSLQ and SVIX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.45 |
The correlation between TSLQ and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.45 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
TSLQ
SVIX
Сравнение TSLQ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.21 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.44 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и SVIX
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -79.30% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -42.69% | -26.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -79.30% | -18.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -51.72% | -46.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -32.18% | -35.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.82% | 14.99% | +39.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и SVIX
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 11.40% | +22.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.84% | 43.72% | +19.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 55.42% | +34.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 65.88% | +28.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 65.88% | +28.89% |
Сравнение комиссий TSLQ и SVIX
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и SVIX
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and SVIX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -63.88% for TSLQ. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.00% for SVIX.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Tradr and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор