PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLQ с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLQ и SHRT


2026 (YTD)202520242023
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
28.41%-74.67%-83.21%-12.62%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.


TSLQ

1 день
-5.16%
1 месяц
8.21%
С начала года
28.41%
6 месяцев
15.81%
1 год
-79.48%
3 года*
-65.58%
5 лет*
10 лет*

SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AXS TSLA Bear Daily ETF

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий TSLQ и SHRT

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

TSLQ vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLQSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

-0.61

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

-0.84

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.91

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.49

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-0.89

-0.15

TSLQ vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHRT равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLQSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.36

-0.27

Корреляция

Корреляция между TSLQ и SHRT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и SHRT

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности SHRT в 0.07%


TTM2025202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
8.23%10.56%4.95%13.35%2.56%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и SHRT

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLQSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-18.97%

-79.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.23%

-17.65%

-72.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.09%

-12.77%

-85.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.75%

-7.21%

-58.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.80%

9.62%

+68.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и SHRT

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLQSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.77%

6.06%

+16.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.66%

10.51%

+49.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.69%

14.59%

+96.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.60%

12.66%

+81.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.60%

12.66%

+81.94%