Сравнение TSLQ с SH
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. TSLQ is actively managed, while SH is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -63.88%/yr vs -11.46%/yr for SH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -7.32%.
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам TSLQ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | -1.25% |
Correlation
The correlation between TSLQ and SH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between TSLQ and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. SH — Ранг доходности на риск
TSLQ
SH
Сравнение TSLQ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.82 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.54 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и SH
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -94.66% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -16.06% | -53.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -38.82% | -59.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -94.58% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -67.87% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.82% | 8.57% | +46.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и SH
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 3.37% | +30.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.84% | 9.96% | +52.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 12.50% | +76.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 16.96% | +77.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 17.99% | +76.78% |
Сравнение комиссий TSLQ и SH
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и SH
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности SH в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and SH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs SH's -94.66%.
On 3-year performance, SH leads with -11.46% vs -63.88% for TSLQ. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SH has performed better with a -11.46% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 4.22% for SH.
They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.89% for SH.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор