PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLQ с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLQ с SH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. TSLQ is actively managed, while SH is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -64.10%/yr vs -11.90%/yr for SH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.89%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -5.55%.

TSLQ

1 день
11.57%
1 месяц
18.36%
С начала года
13.60%
6 месяцев
31.99%
1 год
-49.38%
3 года*
-64.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

SH

1 день
1.41%
1 месяц
1.68%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-4.58%
1 год
-14.55%
3 года*
-11.90%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
-12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLQ и SH

2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		13.60%-74.67%-83.21%-59.97%61.04%
SH
ProShares Short S&P500		-5.55%-11.35%-13.52%-14.80%-1.25%

Correlation

The correlation between TSLQ and SH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.55

The correlation between TSLQ and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

TSLQ vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLQSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-1.17

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
-1.68

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.82

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.89

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-1.67

+0.80

TSLQ vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и SH

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLQSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-94.66%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.21%

-16.42%

-55.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.85%

-38.82%

-59.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.31%

-94.48%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.61%

-67.78%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.23%

9.62%

+46.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и SH

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLQSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.76%

4.80%

+22.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.68%

9.83%

+46.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.33%

12.46%

+76.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.31%

16.95%

+77.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.31%

18.03%

+76.28%

Сравнение комиссий TSLQ и SH

TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и SH

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности SH в 4.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		4.39%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		9.30%10.56%4.95%13.35%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLQ and SH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (27.76%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs SH's -94.66%.

On 3-year performance, SH leads with -11.90% vs -64.10% for TSLQ. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SH has performed better with a -11.90% return vs -64.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 9.30%, compared with 4.39% for SH.

They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.89% for SH.

TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLQ и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор