Сравнение TSLQ с QQQM
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TSLQ is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -63.88%/yr vs 23.46%/yr for QQQM. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.22% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -6.41% |
Correlation
The correlation between TSLQ and QQQM is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.60 |
The correlation between TSLQ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. QQQM — Ранг доходности на риск
TSLQ
QQQM
Сравнение TSLQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.30 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 8.14 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и QQQM
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -35.04% | -63.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -11.96% | -57.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -22.70% | -75.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -5.28% | -93.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -8.15% | -59.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.82% | 3.37% | +51.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и QQQM
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 7.39% | +26.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.84% | 15.34% | +47.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 18.54% | +70.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 22.65% | +72.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 22.30% | +72.47% |
Сравнение комиссий TSLQ и QQQM
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и QQQM
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and QQQM have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs QQQM's -35.04%.
On 3-year performance, QQQM leads with 23.46% vs -63.88% for TSLQ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 23.46% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.45% for QQQM.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tradr and Invesco. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор