Сравнение TSLQ с QQQD
TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. TSLQ is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, TSLQ returned -64.04% vs -22.69% for QQQD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLQ charges 1.15%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у QQQD с доходностью -4.06%.
TSLQ
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -16.62%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -64.04%
- 3 года*
- -67.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -1.38% | -74.67% | -87.63% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between TSLQ and QQQD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between TSLQ and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
TSLQ
QQQD
Сравнение TSLQ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.85 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.28 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -1.12 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.87 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и QQQD
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -49.47% | -49.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.93% | -26.65% | -49.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -48.13% | -50.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.22% | -30.37% | -36.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.81% | 17.79% | +42.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и QQQD
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 4.88% | +19.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.90% | 14.46% | +40.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.72% | 20.24% | +72.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.07% | 26.76% | +67.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.07% | 26.76% | +67.31% |
Сравнение комиссий TSLQ и QQQD
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и QQQD
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности QQQD в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.71% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and QQQD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.20%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -22.69% vs -64.04% for TSLQ. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -22.69% return vs -64.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 4.12% for QQQD.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 0.57% for QQQD.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор