Сравнение TSLQ с PSQ
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both Inverse Equities funds. TSLQ is actively managed, while PSQ is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -63.88%/yr vs -15.73%/yr for PSQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -12.26%.
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -12.26%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -18.59%
Сравнение доходности по годам TSLQ и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
PSQ ProShares Short QQQ | -12.26% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 4.69% |
Correlation
The correlation between TSLQ and PSQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between TSLQ and PSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. PSQ — Ранг доходности на риск
TSLQ
PSQ
Сравнение TSLQ c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.76 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.55 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и PSQ
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -98.26% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -24.83% | -44.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -49.65% | -48.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -98.16% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -74.10% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.82% | 12.11% | +42.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и PSQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 7.47% | +26.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.84% | 15.43% | +47.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 18.67% | +70.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 22.84% | +71.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 22.40% | +72.37% |
Сравнение комиссий TSLQ и PSQ
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PSQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и PSQ
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности PSQ в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.37% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and PSQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to PSQ (7.47%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs PSQ's -98.26%.
On 3-year performance, PSQ leads with -15.73% vs -63.88% for TSLQ. On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSQ has performed better with a -15.73% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 4.37% for PSQ.
They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.95% for PSQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор