PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLQ с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLQ с PSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both Inverse Equities funds. TSLQ is actively managed, while PSQ is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -68.13%/yr vs -18.98%/yr for PSQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLQ charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -16.45%.

TSLQ

1 день
0.06%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-62.40%
3 года*
-68.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSQ

1 день
0.28%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-14.96%
1 год
-26.29%
3 года*
-18.98%
5 лет*
-14.55%
10 лет*
-19.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLQ и PSQ

2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		-3.74%-74.67%-83.21%-59.97%63.52%
PSQ
ProShares Short QQQ		-16.45%-15.51%-15.68%-32.01%5.07%

Correlation

The correlation between TSLQ and PSQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.59

The correlation between TSLQ and PSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS TSLA Bear Daily ETF

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

TSLQ vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLQPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-1.65

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-2.46

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.74

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.98

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

-2.12

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLQ vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.67, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLQPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

-1.65

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.76

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и PSQ

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLQPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-98.26%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.93%

-26.93%

-49.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.85%

-49.65%

-48.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.57%

-98.25%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.19%

-73.97%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.63%

12.41%

+47.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и PSQ

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLQPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.10%

4.50%

+19.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.84%

12.14%

+42.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.69%

16.01%

+76.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.11%

22.43%

+71.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.11%

22.25%

+71.86%

Сравнение комиссий TSLQ и PSQ

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PSQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и PSQ

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности PSQ в 5.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		5.24%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		10.97%10.56%4.95%13.35%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLQ and PSQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (24.10%) compared to PSQ (4.50%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs PSQ's -98.26%.

On 3-year performance, PSQ leads with -18.98% vs -68.13% for TSLQ. On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSQ has performed better with a -18.98% return vs -68.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 5.24% for PSQ.

They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 0.95% for PSQ.

TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLQ и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор