PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLQ с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLQ и NXTE


2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
28.41%-74.67%-83.21%-59.97%93.78%
NXTE
Axs Green Alpha ETF
3.01%21.84%-3.42%13.85%-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у NXTE с доходностью 3.01%.


TSLQ

1 день
-5.16%
1 месяц
8.21%
С начала года
28.41%
6 месяцев
15.81%
1 год
-79.48%
3 года*
-65.58%
5 лет*
10 лет*

NXTE

1 день
1.31%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
34.12%
3 года*
8.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AXS TSLA Bear Daily ETF

Axs Green Alpha ETF

Сравнение комиссий TSLQ и NXTE

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NXTE в 1.00%.


Доходность на риск

TSLQ vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLQNXTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

1.30

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

1.88

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.24

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.45

-3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

7.72

-8.76

TSLQ vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа NXTE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLQNXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

1.30

-2.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.36

-0.99

Корреляция

Корреляция между TSLQ и NXTE составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и NXTE

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности NXTE в 0.49%


TTM2025202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
8.23%10.56%4.95%13.35%2.56%
NXTE
Axs Green Alpha ETF
0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и NXTE

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и NXTE.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLQNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-28.64%

-70.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.23%

-13.99%

-76.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.09%

-8.64%

-89.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.75%

-8.17%

-57.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.80%

4.44%

+73.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и NXTE

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Axs Green Alpha ETF (NXTE) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLQNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.77%

10.00%

+12.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.66%

18.90%

+40.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.69%

26.46%

+84.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.60%

25.75%

+68.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.60%

25.75%

+68.85%