Сравнение TSLQ с NVDS
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. TSLQ is actively managed, while NVDS is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -63.88%/yr vs -61.60%/yr for NVDS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSLQ charges 1.17%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -23.67%.
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
Correlation
The correlation between TSLQ and NVDS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. NVDS — Ранг доходности на риск
TSLQ
NVDS
Сравнение TSLQ c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.77 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.53 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и NVDS
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -99.40% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -47.34% | -21.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -95.83% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -99.30% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -83.84% | +15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.82% | 23.74% | +31.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и NVDS
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 16.89% | +17.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.84% | 42.02% | +20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 53.64% | +35.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 68.69% | +26.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 68.69% | +26.08% |
Сравнение комиссий TSLQ и NVDS
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и NVDS
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности NVDS в 18.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and NVDS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to NVDS (16.89%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs NVDS's -99.40%.
On 3-year performance, NVDS leads with -61.60% vs -63.88% for TSLQ. On fees, NVDS is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 16.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDS has performed better with a -61.60% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDS is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 10.41% for TSLQ.
They also come from different issuers: Tradr and AXS. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 1.15% for NVDS.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор