Сравнение TSLQ с METD
TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLQ returned -64.04% vs 3.51% for METD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSLQ charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for METD.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и METD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 0.85%.
TSLQ
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -16.62%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -64.04%
- 3 года*
- -67.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -1.38% | -74.67% | -87.08% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 0.85% | -17.33% | -15.84% |
Correlation
The correlation between TSLQ and METD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. METD — Ранг доходности на риск
TSLQ
METD
Сравнение TSLQ c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.14 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.33 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.10 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.45 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и METD
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и METD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -46.03% | -52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.93% | -24.38% | -51.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -35.18% | -63.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.22% | -28.62% | -38.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.81% | 10.79% | +49.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и METD
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 8.80% | +15.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.90% | 27.01% | +27.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.72% | 35.58% | +57.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.07% | 36.38% | +57.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.07% | 36.38% | +57.69% |
Сравнение комиссий TSLQ и METD
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и METD
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности METD в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.71% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.71% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and METD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.20%) compared to METD (8.80%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs METD's -46.03%.
On 1-year performance, METD leads with 3.51% vs -64.04% for TSLQ. On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 3.51% return vs -64.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 2.71% for METD.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 1.00% for METD.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и METD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор