Сравнение TSLQ с METD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).
TSLQ и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и METD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -87.08% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у METD с доходностью 10.80%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и METD
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.
Доходность на риск
TSLQ vs. METD — Ранг доходности на риск
TSLQ
METD
Сравнение TSLQ c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.19 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.01 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.00 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.23 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.31 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.19 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.37 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и METD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и METD
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности METD в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и METD
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и METD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -46.03% | -52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -39.89% | -50.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -28.79% | -69.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -28.04% | -37.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 29.16% | +48.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и METD
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 13.60% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 26.77% | +32.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 40.32% | +70.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 36.25% | +58.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 36.25% | +58.35% |