PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLQ с DSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLQ с DSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index. TSLQ is actively managed, while DSI is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -68.13%/yr vs 21.95%/yr for DSI. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.15%/yr vs 0.25%/yr for DSI.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и DSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у DSI с доходностью 11.07%.

TSLQ

1 день
0.06%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-62.40%
3 года*
-68.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

DSI

1 день
-0.96%
1 месяц
5.41%
С начала года
11.07%
6 месяцев
11.58%
1 год
28.93%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLQ и DSI

2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		-3.74%-74.67%-83.21%-59.97%63.52%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		11.07%18.03%22.38%28.51%0.84%

Correlation

The correlation between TSLQ and DSI is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

-0.56

The correlation between TSLQ and DSI has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS TSLA Bear Daily ETF

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD
Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG

Доходность на риск

TSLQ vs. DSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c DSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLQDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.23

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
3.08

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.40

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.63

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

11.06

-12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLQ vs. DSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа DSI равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и DSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLQDSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.23

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.55

-1.20

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и DSI

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и DSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLQDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-54.23%

-44.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.93%

-11.05%

-64.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.85%

-20.58%

-77.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.57%

-1.19%

-97.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.19%

-7.52%

-59.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.63%

2.62%

+57.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и DSI

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLQDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.10%

3.88%

+20.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.84%

10.00%

+44.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.69%

13.03%

+79.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.11%

17.92%

+76.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.11%

18.71%

+75.40%

Сравнение комиссий TSLQ и DSI

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DSI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и DSI

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности DSI в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.85%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		10.97%10.56%4.95%13.35%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLQ and DSI have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (24.10%) compared to DSI (3.88%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs DSI's -54.23%.

On 3-year performance, DSI leads with 21.95% vs -68.13% for TSLQ. On fees, DSI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DSI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DSI has performed better with a 21.95% return vs -68.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.85% for DSI.

TSLQ is categorized as Inverse Equities, while DSI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 0.25% for DSI.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLQ и DSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор