Сравнение TSLQ с BULZ
TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation. TSLQ is actively managed, while BULZ is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -67.70%/yr vs 100.25%/yr for BULZ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и BULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 92.22%.
TSLQ
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -16.62%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -64.04%
- 3 года*
- -67.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BULZ
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 33.43%
- С начала года
- 92.22%
- 6 месяцев
- 82.15%
- 1 год
- 239.73%
- 3 года*
- 100.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -1.38% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 92.22% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -47.56% |
Correlation
The correlation between TSLQ and BULZ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | -0.61 |
The correlation between TSLQ and BULZ has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. BULZ — Ранг доходности на риск
TSLQ
BULZ
Сравнение TSLQ c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.45 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 11.93 | -13.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 3.24 | -3.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.18 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и BULZ
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и BULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -94.44% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.93% | -54.22% | -21.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -67.96% | -29.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -9.44% | -89.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.22% | -58.38% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.81% | 20.20% | +39.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и BULZ
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 22.83%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 22.83% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.90% | 56.98% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.72% | 74.46% | +18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.07% | 91.22% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.07% | 91.22% | +2.85% |
Сравнение комиссий TSLQ и BULZ
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и BULZ
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.71% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and BULZ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.20%) compared to BULZ (22.83%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs BULZ's -94.44%.
On 3-year performance, BULZ leads with 100.25% vs -67.70% for TSLQ. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 22.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 100.25% return vs -67.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.00% for BULZ.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while BULZ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AXS and BMO. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 0.95% for BULZ.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и BULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор