PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLQ с ARCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLQ с ARCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while ARCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past year, TSLQ returned -49.38% vs -85.69% for ARCX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 1.30%/yr for ARCX.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и ARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у ARCX с доходностью -62.89%.

TSLQ

1 день
11.57%
1 месяц
18.36%
С начала года
13.60%
6 месяцев
31.99%
1 год
-49.38%
3 года*
-64.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCX

1 день
-6.89%
1 месяц
-35.81%
С начала года
-62.89%
6 месяцев
-69.07%
1 год
-85.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLQ и ARCX

2026 (YTD)2025
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		13.60%-66.36%
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF		-62.89%-71.53%

Correlation

The correlation between TSLQ and ARCX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF

Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD
Часто сравнивают с ARCX:
ARCX с LITXARCX с RGTUARCX с SNXXARCX с APPXARCX с ASTXARCX с LRCUARCX с QQQP

Доходность на риск

TSLQ vs. ARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
ARCX
Ранг доходности на риск ARCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c ARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLQARCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.62

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
-1.02

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.89

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.93

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-1.23

+0.35

TSLQ vs. ARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCX равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и ARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и ARCX

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки ARCX в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и ARCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLQARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-91.99%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.21%

-91.99%

+19.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.31%

-91.56%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.61%

-65.48%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.23%

69.76%

-13.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и ARCX

Текущая волатильность для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) составляет 27.76%, в то время как у Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) волатильность равна 46.44%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLQARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.76%

46.44%

-18.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.68%

89.89%

-33.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.33%

138.27%

-48.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.31%

140.75%

-46.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.31%

140.75%

-46.44%

Сравнение комиссий TSLQ и ARCX

TSLQ берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии ARCX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и ARCX

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, тогда как ARCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		9.30%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TSLQ and ARCX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCX has higher volatility (46.44%) compared to TSLQ (27.76%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs ARCX's -91.99%.

On 1-year performance, TSLQ leads with -49.38% vs -85.69% for ARCX. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 27.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -49.38% return vs -85.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.

TSLQ has the higher dividend yield at 9.30%, compared with 0.00% for ARCX.

TSLQ is categorized as Inverse Equities, while ARCX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 1.30% for ARCX.

TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLQ и ARCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор