PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с TCAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

TSLP и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и TCAL

2026 (YTD)2025
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-19.02%53.42%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.47%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.99%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-1.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий TSLP и TCAL

TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

TSLP vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.12

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.09

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

-0.07

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

-0.22

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.12

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.08

+0.45

Корреляция

Корреляция между TSLP и TCAL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и TCAL

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, что больше доходности TCAL в 11.74%

TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.74%8.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и TCAL

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-7.24%

-38.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-7.24%

-22.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-5.52%

-19.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-1.59%

-13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

2.13%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и TCAL

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

3.36%

+9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.17%

7.61%

+20.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.99%

11.70%

+36.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.94%

11.68%

+37.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.94%

11.68%

+37.26%