PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с QRMI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

TSLP и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и QRMI

2026 (YTD)202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-19.02%9.77%41.53%18.42%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-3.23%3.76%14.72%5.86%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -3.23%.

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
0.78%
1 год
1.99%
3 года*
6.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA

Сравнение комиссий TSLP и QRMI

TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

TSLP vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.26

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.41

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.41

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

1.19

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.26

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.07

+0.29

Корреляция

Корреляция между TSLP и QRMI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и QRMI

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, что больше доходности QRMI в 12.76%

TTM20252024202320222021
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.76%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и QRMI

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-20.95%

-25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-5.04%

-24.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-4.26%

-20.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-8.25%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

1.72%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и QRMI

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

2.90%

+9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.17%

4.87%

+23.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.99%

7.74%

+40.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.94%

8.46%

+40.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.94%

8.46%

+40.48%