PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с PAPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

TSLP и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и PAPI

2026 (YTD)202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-19.02%9.77%41.53%18.42%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%8.90%8.58%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий TSLP и PAPI

TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

TSLP vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.82

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.08

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

4.62

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPI равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.02

-0.65

Корреляция

Корреляция между TSLP и PAPI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и PAPI

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, что больше доходности PAPI в 7.50%

TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и PAPI

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-14.27%

-31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-11.59%

-17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-2.82%

-22.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-2.57%

-12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

2.72%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и PAPI

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

3.21%

+9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.17%

7.51%

+20.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.99%

14.14%

+33.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.94%

11.96%

+36.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.94%

11.96%

+36.98%