Сравнение TSLP с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
TSLP и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLP и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLP и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -19.02% | 9.77% | 104.08% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.71% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.71%.
TSLP
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLP и IVVW
TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
TSLP vs. IVVW — Ранг доходности на риск
TSLP
IVVW
Сравнение TSLP c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 7.46 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.85 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между TSLP и IVVW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и IVVW
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, что больше доходности IVVW в 19.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 32.14% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.90% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и IVVW
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLP | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -16.79% | -29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -11.21% | -18.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -3.47% | -21.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -1.87% | -13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 1.87% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и IVVW
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLP | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 4.53% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.17% | 6.61% | +21.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.99% | 15.56% | +32.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.94% | 13.11% | +35.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.94% | 13.11% | +35.83% |