Сравнение TSLL с XPP
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while XPP is a China Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). TSLL is actively managed, while XPP is passively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -18.07%/yr vs 4.53%/yr for XPP. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.95%/yr for XPP.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и XPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у XPP с доходностью -15.28%.
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
XPP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 22.32%
- 6 месяцев
- -14.24%
- С начала года
- -15.28%
- 1 год
- -13.86%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- -14.70%
- 10 лет*
- -6.27%
- Всё время*
- -4.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $799.42M | $664.03M | $919.05M | |
| $89.82K | $74.80K | $129.62K |
Сравнение доходности по годам TSLL и XPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -15.28% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -16.03% |
Correlation
The correlation between TSLL and XPP is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов TSLL и XPP
Секторы
TSLL
XPP
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSLL
XPP
-
Сырьевые материалы
TSLL
-
XPP
-
Коммуникационные услуги
TSLL
-
XPP
-
Потребительский защитный сектор
TSLL
-
XPP
-
Энергетика
TSLL
-
XPP
-
Финансовые услуги
TSLL
-
XPP
Здравоохранение
TSLL
-
XPP
-
Промышленность
TSLL
-
XPP
-
Недвижимость
TSLL
-
XPP
-
Технологии
TSLL
-
XPP
-
Коммунальные услуги
TSLL
-
XPP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. XPP — Ранг доходности на риск
TSLL
XPP
Сравнение TSLL c XPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | XPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.31 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.64 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и XPP
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и XPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -89.90% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.13% | -44.78% | -25.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -47.98% | -34.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.15% | -77.58% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -48.13% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.41% | 21.76% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и XPP
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 38.99% по сравнению с ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.99% | 10.64% | +28.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.64% | 28.93% | +41.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.39% | 40.12% | +52.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.70% | 62.32% | +45.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.70% | 54.80% | +52.90% |
Сравнение комиссий TSLL и XPP
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии XPP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и XPP
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности XPP в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.47% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and XPP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to XPP (10.64%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs XPP's -89.90%.
On 3-year performance, XPP leads with 4.53% vs -18.07% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 10.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XPP has performed better with a 4.53% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.
TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 2.47% for XPP.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while XPP is China Equities. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.95% for XPP.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и XPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор