PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLL с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLL с TQQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TSLL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLL или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между TSLL и TQQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLL:

0.44

TQQQ:

0.02

Коэф-т Сортино

TSLL:

1.59

TQQQ:

0.56

Коэф-т Омега

TSLL:

1.19

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

TSLL:

0.62

TQQQ:

0.04

Коэф-т Мартина

TSLL:

1.21

TQQQ:

0.09

Индекс Язвы

TSLL:

42.44%

TQQQ:

21.82%

Дневная вол-ть

TSLL:

143.71%

TQQQ:

74.54%

Макс. просадка

TSLL:

-82.88%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

TSLL:

-71.37%

TQQQ:

-36.39%

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -58.50%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -25.26%.

TSLL

С начала года

-58.50%

1 месяц

34.20%

6 месяцев

-39.21%

1 год

68.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-25.26%

1 месяц

27.81%

6 месяцев

-28.29%

1 год

1.00%

5 лет

26.28%

10 лет

29.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLL и TQQQ

TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLL и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг риск-скорректированной доходности TSLL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TQQQ

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности TQQQ в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		6.05%2.47%4.43%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.67%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TQQQ

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TQQQ

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 36.55% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 24.57%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...