PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLL с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
189.37%
23.50%
TSLL
TQQQ

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность 48.94%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 55.41%.


TSLL

С начала года

48.94%

1 месяц

122.07%

6 месяцев

189.35%

1 год

61.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TQQQ

С начала года

55.41%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

23.50%

1 год

78.24%

5 лет (среднегодовая)

34.24%

10 лет (среднегодовая)

34.39%

Основные характеристики


TSLLTQQQ
Коэф-т Шарпа0.461.55
Коэф-т Сортино1.572.01
Коэф-т Омега1.191.27
Коэф-т Кальмара0.681.57
Коэф-т Мартина1.476.44
Индекс Язвы36.82%12.48%
Дневная вол-ть117.39%51.79%
Макс. просадка-81.21%-81.66%
Текущая просадка-17.59%-9.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLL и TQQQ

TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TSLL и TQQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.461.55
Коэффициент Сортино TSLL, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.572.01
Коэффициент Омега TSLL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.27
Коэффициент Кальмара TSLL, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.682.15
Коэффициент Мартина TSLL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.476.44
TSLL
TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
1.55
TSLL
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TQQQ

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности TQQQ в 1.22%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.07%4.43%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.22%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TQQQ

Максимальная просадка TSLL за все время составила -81.21%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.59%
-7.91%
TSLL
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TQQQ

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 54.77% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.77%
16.26%
TSLL
TQQQ