PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLL с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLLTQQQ
Дох-ть с нач. г.36.29%64.96%
Дох-ть за 1 год72.76%119.79%
Коэф-т Шарпа0.512.20
Коэф-т Сортино1.602.54
Коэф-т Омега1.191.34
Коэф-т Кальмара0.732.04
Коэф-т Мартина1.599.24
Индекс Язвы36.77%12.40%
Дневная вол-ть115.08%52.07%
Макс. просадка-81.21%-81.66%
Текущая просадка-24.59%-3.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TSLL и TQQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TQQQ

С начала года, TSLL показывает доходность 36.29%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
177.68%
40.84%
TSLL
TQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLL и TQQQ

TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLL, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLL, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.59
TQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 9.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.24

Сравнение коэффициента Шарпа TSLL и TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51
2.20
TSLL
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TQQQ

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности TQQQ в 1.15%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.35%4.43%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.15%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TQQQ

Максимальная просадка TSLL за все время составила -81.21%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.59%
-2.25%
TSLL
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TQQQ

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 53.17% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.17%
15.47%
TSLL
TQQQ