PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLL с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLL с TECL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TSLL is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -18.07%/yr vs 63.34%/yr for TECL. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 74.81%.

TSLL

1 день
-3.72%
1 месяц
-44.30%
6 месяцев
-47.98%
С начала года
-58.70%
1 год
-23.30%
3 года*
-18.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-22.49%

TECL

1 день
-1.63%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
102.11%
С начала года
74.81%
1 год
117.98%
3 года*
63.34%
5 лет*
28.39%
10 лет*
47.53%
Всё время*
47.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
$163.14M$152.38M$225.17M

TSLL

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
$799.42M$664.03M$919.05M

Сравнение доходности по годам TSLL и TECL

2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-58.70%-26.80%99.63%139.86%-74.99%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		74.81%38.60%36.15%203.14%-46.39%

Correlation

The correlation between TSLL and TECL is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.53

The correlation between TSLL and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSLL и TECL

Секторы
TSLL
TECL

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLL
100.0%
TECL

-

Сырьевые материалы

TSLL

-

TECL

-

Коммуникационные услуги

TSLL

-

TECL
0.8%

Потребительский защитный сектор

TSLL

-

TECL

-

Энергетика

TSLL

-

TECL
0.0%

Финансовые услуги

TSLL

-

TECL

-

Здравоохранение

TSLL

-

TECL

-

Промышленность

TSLL

-

TECL
0.0%

Недвижимость

TSLL

-

TECL

-

Технологии

TSLL

-

TECL
99.2%

Коммунальные услуги

TSLL

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

TSLL vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 66
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSLL c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLLTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.54

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.06

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.55

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

6.00

-6.72

TSLL vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TECL

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLLTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-77.96%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.13%

-46.58%

-23.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

-66.58%

-16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.15%

-24.92%

-54.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-18.45%

-35.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.41%

19.75%

+12.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TECL

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 38.99% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 29.61%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLLTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.99%

29.61%

+9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.64%

66.17%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.39%

77.25%

+15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.70%

76.96%

+30.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.70%

73.74%

+33.96%

Сравнение комиссий TSLL и TECL

TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TECL

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности TECL в 4.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.07%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		12.68%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLL and TECL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (38.99%) compared to TECL (29.61%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TECL's -77.96%.

On 3-year performance, TECL leads with 63.34% vs -18.07% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 29.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TECL has performed better with a 63.34% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 4.07% for TECL.

Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор