Сравнение TSLL с TECL
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TSLL is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -7.94%/yr vs 64.81%/yr for TECL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -39.31%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 75.80%.
TSLL
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -24.58%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 75.80%
- 6 месяцев
- 66.96%
- 1 год
- 151.38%
- 3 года*
- 64.81%
- 5 лет*
- 33.35%
- 10 лет*
- 52.24%
Сравнение доходности по годам TSLL и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -39.31% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 75.80% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -46.39% |
Correlation
The correlation between TSLL and TECL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between TSLL and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TSLL и TECL
Секторы
TSLL
TECL
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSLL
TECL
-
Сырьевые материалы
TSLL
-
TECL
-
Коммуникационные услуги
TSLL
-
TECL
-
Потребительский защитный сектор
TSLL
-
TECL
-
Энергетика
TSLL
-
TECL
Финансовые услуги
TSLL
-
TECL
-
Здравоохранение
TSLL
-
TECL
-
Промышленность
TSLL
-
TECL
Недвижимость
TSLL
-
TECL
-
Технологии
TSLL
-
TECL
Коммунальные услуги
TSLL
-
TECL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. TECL — Ранг доходности на риск
TSLL
TECL
Сравнение TSLL c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.27 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 8.98 | -9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TECL
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -77.96% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -46.58% | -8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -66.58% | -16.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.35% | -24.50% | -44.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.93% | -18.38% | -35.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 16.92% | +10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) составляет 28.32%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 38.17%. Это указывает на то, что TSLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 38.17% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 59.11% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.53% | 70.02% | +17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.85% | 75.49% | +31.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.85% | 73.00% | +33.85% |
Сравнение комиссий TSLL и TECL
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TECL
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности TECL в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.05% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.63% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and TECL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (38.17%) compared to TSLL (28.32%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TECL's -77.96%.
On 3-year performance, TECL leads with 64.81% vs -7.94% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 28.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TECL has performed better with a 64.81% return vs -7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
TSLL has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 4.05% for TECL.
Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор