PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLL с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLL с NVDX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLL returned 13.30% vs 57.42% for NVDX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 5.90%.

TSLL

1 день
3.58%
1 месяц
-9.76%
С начала года
-28.34%
6 месяцев
-32.14%
1 год
13.30%
3 года*
-3.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
0.28%
1 месяц
-19.03%
С начала года
5.90%
6 месяцев
18.39%
1 год
57.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLL и NVDX

2026 (YTD)202520242023
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-28.34%-26.80%99.63%0.60%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		5.90%26.24%384.03%28.06%

Correlation

The correlation between TSLL and NVDX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов TSLL и NVDX

Секторы
TSLL
NVDX

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLL
100.0%
NVDX

-

Сырьевые материалы

TSLL

-

NVDX

-

Коммуникационные услуги

TSLL

-

NVDX

-

Потребительский защитный сектор

TSLL

-

NVDX

-

Энергетика

TSLL

-

NVDX

-

Финансовые услуги

TSLL

-

NVDX

-

Здравоохранение

TSLL

-

NVDX

-

Промышленность

TSLL

-

NVDX

-

Недвижимость

TSLL

-

NVDX

-

Технологии

TSLL

-

NVDX
100.0%

Коммунальные услуги

TSLL

-

NVDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU

Доходность на риск

TSLL vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLLNVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.73

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.38

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

1.16

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

2.58

-1.93

TSLL vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLL и NVDX

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLLNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-68.19%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-43.76%

-10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.81%

-26.24%

-37.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.85%

-20.30%

-33.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.01%

19.70%

+7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и NVDX

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 28.50% по сравнению с T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) с волатильностью 26.64%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLLNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.50%

26.64%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.37%

53.29%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.62%

70.00%

+18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.00%

95.57%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.00%

95.57%

+11.43%

Сравнение комиссий TSLL и NVDX

TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и NVDX

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности NVDX в 3.16%

ПозицияTTM2025202420232022
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.16%3.35%15.48%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		7.14%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы

TSLL and NVDX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (28.50%) compared to NVDX (26.64%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs NVDX's -68.19%.

On 1-year performance, NVDX leads with 57.42% vs 13.30% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 26.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 57.42% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.

TSLL has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 3.16% for NVDX.

They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.05% for NVDX.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор