PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLL с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLL с NUGT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). TSLL is actively managed, while NUGT is passively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -7.94%/yr vs 51.47%/yr for NUGT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLL показывает доходность -39.31%, а NUGT немного выше – -37.41%.

TSLL

1 день
-3.38%
1 месяц
-24.58%
С начала года
-39.31%
6 месяцев
-48.10%
1 год
-11.43%
3 года*
-7.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUGT

1 день
-7.97%
1 месяц
-25.90%
С начала года
-37.41%
6 месяцев
-43.27%
1 год
55.32%
3 года*
51.47%
5 лет*
15.19%
10 лет*
-12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLL и NUGT

2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-39.31%-26.80%99.63%139.86%-74.99%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-37.41%425.05%2.89%2.60%5.84%

Correlation

The correlation between TSLL and NUGT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.15

The correlation between TSLL and NUGT shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TSLL и NUGT

Секторы
TSLL
NUGT

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLL
100.0%
NUGT

-

Сырьевые материалы

TSLL

-

NUGT
100.0%

Коммуникационные услуги

TSLL

-

NUGT

-

Потребительский защитный сектор

TSLL

-

NUGT

-

Энергетика

TSLL

-

NUGT

-

Финансовые услуги

TSLL

-

NUGT

-

Здравоохранение

TSLL

-

NUGT

-

Промышленность

TSLL

-

NUGT

-

Недвижимость

TSLL

-

NUGT

-

Технологии

TSLL

-

NUGT

-

Коммунальные услуги

TSLL

-

NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

TSLL vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 77
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLLNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.59

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.29

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.88

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

2.07

-2.49

TSLL vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLL и NUGT

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLLNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-99.97%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-63.43%

+8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

-63.43%

-19.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.35%

-99.85%

+30.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.93%

-91.53%

+37.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.51%

26.81%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) составляет 28.32%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) волатильность равна 35.78%. Это указывает на то, что TSLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLLNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.32%

35.78%

-7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.74%

80.55%

-23.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.53%

94.63%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.85%

73.02%

+33.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.85%

87.99%

+18.86%

Сравнение комиссий TSLL и NUGT

TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и NUGT

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности NUGT в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.62%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		8.63%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLL and NUGT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (35.78%) compared to TSLL (28.32%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs NUGT's -99.97%.

On 3-year performance, NUGT leads with 51.47% vs -7.94% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 28.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGT has performed better with a 51.47% return vs -7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.

TSLL has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.62% for NUGT.

TSLL is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.13% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор