PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLL и GUSH


2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
-32.66%-26.80%99.63%139.86%-73.85%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
87.03%-19.39%-12.73%-7.23%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.


TSLL

1 день
5.10%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-32.66%
6 месяцев
-40.78%
1 год
31.90%
3 года*
4.73%
5 лет*
10 лет*

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Сравнение комиссий TSLL и GUSH

TSLL берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


Доходность на риск

TSLL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 2424
Ранг коэф-та Мартина

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.79

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.26

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

3.14

-1.41

TSLL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.43

+0.32

Корреляция

Корреляция между TSLL и GUSH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и GUSH

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности GUSH в 1.33%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
7.60%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и GUSH

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и GUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-99.98%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.06%

-43.67%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.00%

-99.77%

+33.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.35%

-92.81%

+39.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.07%

17.57%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и GUSH

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.51%

16.69%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.48%

39.24%

+20.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.55%

67.59%

+42.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.87%

68.73%

+39.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.87%

94.30%

+13.57%