Сравнение TSLL с FBL
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -3.31%/yr vs 25.43%/yr for FBL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -28.34%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -34.05%.
TSLL
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- -3.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -16.41%
- С начала года
- -34.05%
- 6 месяцев
- -31.11%
- 1 год
- -44.60%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLL и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -28.34% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -38.50% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -34.05% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
Correlation
The correlation between TSLL and FBL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов TSLL и FBL
Секторы
TSLL
FBL
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSLL
FBL
-
Сырьевые материалы
TSLL
-
FBL
-
Коммуникационные услуги
TSLL
-
FBL
Потребительский защитный сектор
TSLL
-
FBL
-
Энергетика
TSLL
-
FBL
-
Финансовые услуги
TSLL
-
FBL
-
Здравоохранение
TSLL
-
FBL
-
Промышленность
TSLL
-
FBL
-
Недвижимость
TSLL
-
FBL
-
Технологии
TSLL
-
FBL
-
Коммунальные услуги
TSLL
-
FBL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. FBL — Ранг доходности на риск
TSLL
FBL
Сравнение TSLL c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.76 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -1.36 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и FBL
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -61.15% | -21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -61.03% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -61.15% | -21.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.81% | -57.26% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.85% | -16.70% | -37.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.01% | 33.98% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и FBL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 28.50% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 20.60%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.50% | 20.60% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.37% | 53.92% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.62% | 71.02% | +17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.00% | 71.08% | +35.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.00% | 71.08% | +35.92% |
Сравнение комиссий TSLL и FBL
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и FBL
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности FBL в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.14% | 2.07% | 0.00% | 51.58% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 7.14% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and FBL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.50%) compared to FBL (20.60%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs FBL's -61.15%.
On 3-year performance, FBL leads with 25.43% vs -3.31% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 20.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FBL has performed better with a 25.43% return vs -3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
TSLL has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 3.14% for FBL.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.15% for FBL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор