Сравнение TSLL с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
TSLL и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLL и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLL и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 30.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLL и DIG
TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
TSLL vs. DIG — Ранг доходности на риск
TSLL
DIG
Сравнение TSLL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLL | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.96 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 2.86 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.96 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.00 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TSLL и DIG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и DIG
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и DIG
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -97.04% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -35.40% | -15.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.00% | -49.79% | -16.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.35% | -64.47% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.07% | 17.32% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и DIG
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 12.95% | +9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.48% | 28.78% | +30.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.55% | 49.96% | +60.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.87% | 51.73% | +56.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.87% | 57.63% | +50.24% |