Сравнение TSLL с DBE
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. TSLL is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -18.07%/yr vs 13.46%/yr for DBE. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $799.42M | $664.03M | $919.05M |
Сравнение доходности по годам TSLL и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | -5.63% |
Correlation
The correlation between TSLL and DBE is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.01 |
The correlation between TSLL and DBE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. DBE — Ранг доходности на риск
TSLL
DBE
Сравнение TSLL c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.34 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 7.22 | -7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и DBE
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -86.69% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.13% | -24.72% | -45.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -24.72% | -58.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.15% | -37.92% | -41.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -57.12% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.41% | 8.00% | +24.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и DBE
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 38.99% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 15.65%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.99% | 15.65% | +23.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.64% | 33.76% | +36.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.39% | 37.85% | +54.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.70% | 30.19% | +77.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.70% | 28.63% | +79.07% |
Сравнение комиссий TSLL и DBE
TSLL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и DBE
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and DBE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to DBE (15.65%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 13.46% vs -18.07% for TSLL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 15.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 13.46% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.
TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 2.36% for DBE.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор