Сравнение TSLA с XLM-USD
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции TSLA уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 39.72% против 60.23% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам TSLA и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
Correlation
The correlation between TSLA and XLM-USD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.09 |
The correlation between TSLA and XLM-USD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
TSLA
XLM-USD
Сравнение TSLA c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.40 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.57 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и XLM-USD
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -96.21% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -71.19% | +41.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -74.37% | +20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -83.25% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -96.21% | +22.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -78.80% | +61.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -72.14% | +49.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 50.48% | -37.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и XLM-USD
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.25%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 43.48% | -29.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 59.28% | -30.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 70.60% | -26.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 74.72% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 112.79% | -53.65% |
Часто задаваемые вопросы
TSLA and XLM-USD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs XLM-USD's -96.21%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор