PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLA с VXX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Over the past 10 years, TSLA returned 39.14%/yr vs -47.12%/yr for VXX. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 39.14% против -47.12% соответственно.

TSLA

1 день
-3.00%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-10.89%
1 год
28.55%
3 года*
17.52%
5 лет*
14.30%
10 лет*
39.14%

VXX

1 день
1.66%
1 месяц
-10.30%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-19.43%
1 год
-49.98%
3 года*
-39.46%
5 лет*
-45.16%
10 лет*
-47.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLA и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLA
Tesla, Inc.		-11.79%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-4.91%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between TSLA and VXX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla, Inc.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

TSLA vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLAVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.90

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
-1.38

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.84

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.87

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

-1.24

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLAVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.90

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.67

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

-0.67

+1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.76

+1.52

Просадки

Сравнение просадок TSLA и VXX

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLAVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-100.00%

+26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.93%

-57.39%

+27.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-79.38%

+25.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-95.79%

+22.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-99.86%

+26.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-100.00%

+80.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.72%

-95.07%

+72.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

40.47%

-27.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и VXX

Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLAVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.92%

11.85%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.31%

41.67%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.63%

56.00%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.94%

68.02%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.13%

70.96%

-11.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и VXX

Ни TSLA, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TSLA and VXX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (13.92%) compared to VXX (11.85%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs VXX's -100.00%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLA и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор