Сравнение TSLA с SPDN
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs -12.53%/yr for SPDN. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции SPDN по среднегодовой доходности: 39.72% против -12.53% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
Сравнение доходности по годам TSLA и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between TSLA and SPDN is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.48 |
The correlation between TSLA and SPDN has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. SPDN — Ранг доходности на риск
TSLA
SPDN
Сравнение TSLA c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.82 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.82 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.46 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и SPDN
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -75.31% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -17.73% | -12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -38.24% | -15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -43.85% | -29.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -75.31% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -74.71% | +57.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -48.59% | +25.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 9.89% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и SPDN
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 4.18% | +10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 9.71% | +19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 12.52% | +31.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 16.92% | +42.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 18.05% | +41.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и SPDN
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLA and SPDN have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs SPDN's -75.31%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор