Сравнение TSLA с MCD
TSLA (Tesla, Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TSLA in Auto Manufacturers, MCD in Restaurants. Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 39.72% против 11.46% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам TSLA и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between TSLA and MCD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.15 |
The correlation between TSLA and MCD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
MCD:
$203.21B
TSLA:
$1.10
MCD:
$12.13
TSLA:
370.20
MCD:
23.48
TSLA:
45.29
MCD:
3.78
TSLA:
14.66
MCD:
7.42
TSLA:
$97.88B
MCD:
$27.45B
TSLA:
$18.66B
MCD:
$12.10B
TSLA:
$10.48B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. MCD — Ранг доходности на риск
TSLA
MCD
Сравнение TSLA c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.20 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.50 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и MCD
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -73.20% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -19.05% | -10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -19.05% | -34.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -19.05% | -54.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -36.90% | -36.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -15.46% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -14.89% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 7.53% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и MCD
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 4.96% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 12.20% | +16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 16.62% | +27.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 17.27% | +41.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 20.40% | +38.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и MCD
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и MCD
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and MCD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs MCD's -73.20%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор