Сравнение TSLA с GSY
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 2.86%/yr for GSY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и GSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции GSY по среднегодовой доходности: 39.72% против 2.86% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
GSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам TSLA и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 1.72% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
Correlation
The correlation between TSLA and GSY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.02 |
The correlation between TSLA and GSY shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. GSY — Ранг доходности на риск
TSLA
GSY
Сравнение TSLA c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 6.54 | -5.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 75.72 | -74.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 373.96 | -371.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и GSY
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и GSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -12.14% | -61.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -0.06% | -29.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -0.18% | -53.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -1.48% | -72.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -5.25% | -68.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | 0.00% | -17.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -2.38% | -20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 0.01% | +13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и GSY
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 0.15% | +14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 0.31% | +28.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 0.40% | +44.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 0.58% | +58.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 1.22% | +57.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и GSY
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.34% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLA and GSY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs GSY's -12.14%.
GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.20 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и GSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор