Сравнение TSLA с BUG
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while BUG (Global X Cybersecurity ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index. Over the past 5 years, TSLA returned 14.86%/yr vs 4.13%/yr for BUG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 11.98%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
BUG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 32.80% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.98% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
Correlation
The correlation between TSLA and BUG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between TSLA and BUG has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. BUG — Ранг доходности на риск
TSLA
BUG
Сравнение TSLA c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.14 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.29 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и BUG
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -41.66% | -31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -37.69% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -37.69% | -16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -41.66% | -31.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -11.52% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -14.39% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 18.44% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и BUG
Tesla, Inc. (TSLA) и Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеют волатильность 14.25% и 14.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 14.21% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 26.24% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 31.11% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 28.51% | +30.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 29.32% | +29.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и BUG
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLA and BUG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to BUG (14.21%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs BUG's -41.66%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор