PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSL с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSL с NVDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSL returned 18.86%/yr vs 113.21%/yr for NVDL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TSL charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности TSL и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 24.36%.

TSL

1 день
-1.48%
1 месяц
8.87%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-12.30%
1 год
24.18%
3 года*
18.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSL и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-10.75%3.49%64.12%113.79%-29.24%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Correlation

The correlation between TSL and NVDL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.37

Сравнение распределения секторов TSL и NVDL

Секторы
TSL
NVDL

Потребительский циклический сектор

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

TSL
100.0%
NVDL
0.0%

Сырьевые материалы

TSL

-

NVDL
0.0%

Коммуникационные услуги

TSL

-

NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

TSL

-

NVDL
0.0%

Энергетика

TSL

-

NVDL
0.0%

Финансовые услуги

TSL

-

NVDL
0.0%

Здравоохранение

TSL

-

NVDL
0.0%

Промышленность

TSL

-

NVDL
0.0%

Недвижимость

TSL

-

NVDL
0.0%

Технологии

TSL

-

NVDL
100.0%

Коммунальные услуги

TSL

-

NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с TSL:
TSL с TSLLTSL с NVDATSL с TSLATSL с TSLYTSL с SPYTSL с VOOTSL с QQQ
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

TSL vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSL c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.33

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.95

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.15

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

4.91

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSL vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.33

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.80

-1.77

Просадки

Сравнение просадок TSL и NVDL

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-67.55%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.98%

-42.23%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.30%

-67.55%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.02%

-15.19%

-10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.70%

-16.96%

-21.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

18.41%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и NVDL

Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 15.30%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

24.75%

-9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.15%

50.90%

-16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.96%

68.08%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.15%

90.39%

-17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.15%

90.39%

-17.24%

Сравнение комиссий TSL и NVDL

TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и NVDL

Ни TSL, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%

Часто задаваемые вопросы

TSL and NVDL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.75%) compared to TSL (15.30%). In terms of maximum drawdown, TSL dropped -74.52% vs NVDL's -67.55%.

On 3-year performance, NVDL leads with 113.21% vs 18.86% for TSL. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSL has been the lower-risk option at 15.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 113.21% return vs 18.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for TSL.

TSL and NVDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.15% for TSL and 1.05% for NVDL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSL и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор