PortfoliosLab logo
Сравнение TSL с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSL и NVDA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSL и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.36%
523.72%
TSL
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSL:

0.96

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

TSL:

1.88

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

TSL:

1.22

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

TSL:

1.30

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

TSL:

3.23

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

TSL:

27.47%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

TSL:

92.39%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

TSL:

-74.52%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

TSL:

-55.85%

NVDA:

-28.77%

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -44.88%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -20.74%.


TSL

С начала года

-44.88%

1 месяц

-13.69%

6 месяцев

-6.83%

1 год

60.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSL и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSL
Ранг риск-скорректированной доходности TSL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSL c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSL: 0.96
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино TSL, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSL: 1.88
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега TSL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSL: 1.22
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара TSL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSL: 1.30
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина TSL, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSL: 3.23
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.56
TSL
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и NVDA

TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF
0.00%0.00%60.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок TSL и NVDA

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.85%
-28.77%
TSL
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и NVDA

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.75%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.26%
25.75%
TSL
NVDA