PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSL с QQQ

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Invesco QQQ (QQQ).

TSL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSL или QQQ.

Корреляция

Корреляция между TSL и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.02%
46.03%
TSL
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSL:

0.79

QQQ:

0.41

Коэф-т Сортино

TSL:

1.72

QQQ:

0.74

Коэф-т Омега

TSL:

1.20

QQQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

TSL:

1.06

QQQ:

0.45

Коэф-т Мартина

TSL:

2.69

QQQ:

1.57

Индекс Язвы

TSL:

27.24%

QQQ:

6.54%

Дневная вол-ть

TSL:

92.33%

QQQ:

25.15%

Макс. просадка

TSL:

-74.52%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TSL:

-57.67%

QQQ:

-15.62%

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -47.15%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -10.95%.

TSL

С начала года

-47.15%

1 месяц

-13.73%

6 месяцев

13.42%

1 год

76.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-10.95%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

-6.63%

1 год

7.59%

5 лет

17.08%

10 лет

16.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSL и QQQ

TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF
График комиссии TSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSL: 1.15%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSL и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг риск-скорректированной доходности TSL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSL, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSL: 0.79
QQQ: 0.41
Коэффициент Сортино TSL, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSL: 1.72
QQQ: 0.74
Коэффициент Омега TSL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TSL: 1.20
QQQ: 1.10
Коэффициент Кальмара TSL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSL: 1.06
QQQ: 0.45
Коэффициент Мартина TSL, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSL: 2.69
QQQ: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.41
TSL
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и QQQ

TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%60.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.66%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TSL и QQQ

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.67%
-15.62%
TSL
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и QQQ

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 37.25% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.25%
16.62%
TSL
QQQ