PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSL с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSL с TSLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, TSL returned 20.28%/yr vs 25.57%/yr for TSLA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности TSL и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -5.79%.

TSL

1 день
-0.11%
1 месяц
9.37%
С начала года
-9.40%
6 месяцев
-9.11%
1 год
20.41%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
-0.01%
1 месяц
7.95%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.16%
1 год
23.07%
3 года*
25.57%
5 лет*
16.24%
10 лет*
40.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSL и TSLA

2026 (YTD)2025202420232022
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-9.40%3.49%64.12%113.79%-66.58%
TSLA
Tesla, Inc.		-5.79%11.36%62.52%101.72%-56.52%

Correlation

The correlation between TSL and TSLA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

1.00

The correlation between TSL and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TSL:
TSL с TSLLTSL с NVDATSL с TSLYTSL с SPYTSL с VOOTSL с QQQTSL с FNGU
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TSL vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.50

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.97

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.77

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

1.81

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSL vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.73

-0.70

Просадки

Сравнение просадок TSL и TSLA

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-73.63%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.98%

-29.93%

-7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.30%

-53.77%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

-13.51%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.71%

-22.73%

-15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.38%

12.84%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и TSLA

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

12.12%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.12%

27.28%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.94%

46.36%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.18%

58.85%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.18%

59.11%

+14.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и TSLA

Ни TSL, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TSL and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSL has higher volatility (15.25%) compared to TSLA (12.12%). In terms of maximum drawdown, TSL dropped -74.52% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSL и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор