PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSL с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSL с TSLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSL returned 20.28%/yr vs 9.79%/yr for TSLL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TSL charges 1.15%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности TSL и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -9.40%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -20.85%.

TSL

1 день
-0.11%
1 месяц
9.37%
С начала года
-9.40%
6 месяцев
-9.11%
1 год
20.41%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLL

1 день
0.00%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-21.38%
1 год
7.17%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSL и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-9.40%3.49%64.12%113.79%-66.58%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-20.85%-26.80%99.63%139.86%-73.85%

Correlation

The correlation between TSL and TSLL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

1.00

The correlation between TSL and TSLL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSL и TSLL

Секторы
TSL
TSLL

Потребительский циклический сектор

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSL
100.0%
TSLL
100.0%

Сырьевые материалы

TSL

-

TSLL

-

Коммуникационные услуги

TSL

-

TSLL

-

Потребительский защитный сектор

TSL

-

TSLL

-

Энергетика

TSL

-

TSLL

-

Финансовые услуги

TSL

-

TSLL

-

Здравоохранение

TSL

-

TSLL

-

Промышленность

TSL

-

TSLL

-

Недвижимость

TSL

-

TSLL

-

Технологии

TSL

-

TSLL

-

Коммунальные услуги

TSL

-

TSLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с TSL:
TSL с NVDATSL с TSLATSL с TSLYTSL с SPYTSL с VOOTSL с QQQTSL с FNGU
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQTSLL с TSLZ

Доходность на риск

TSL vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSL c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.08

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.77

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.13

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

0.27

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSL vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.08

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.08

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TSL и TSLL

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-82.88%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.98%

-54.75%

+17.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.30%

-82.88%

+19.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

-60.03%

+35.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.71%

-53.82%

+15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.38%

26.72%

-10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и TSLL

Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 15.25%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

24.26%

-9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.12%

54.47%

-20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.94%

92.38%

-34.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.18%

106.87%

-33.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.18%

106.87%

-33.69%

Сравнение комиссий TSL и TSLL

TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и TSLL

TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%.

ПозицияTTM2025202420232022
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.46%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TSL and TSLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLL has higher volatility (24.26%) compared to TSL (15.25%). In terms of maximum drawdown, TSL dropped -74.52% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, TSL leads with 20.28% vs 9.79% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSL has been the lower-risk option at 15.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSL has performed better with a 20.28% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.15% for TSL.

TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for TSL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for TSL and 0.83% for TSLL.

TSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSL и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор