Сравнение TSL с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
TSL и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSL и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 3.49% | 64.12% | 113.79% | -66.58% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и TSLL
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
TSL vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSL
TSLL
Сравнение TSL c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.29 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.81 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 1.72 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.29 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.12 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TSL и TSLL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и TSLL
TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и TSLL
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -82.88% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | -51.06% | +17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -66.00% | +32.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -53.35% | +14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 24.07% | -9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и TSLL
Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 14.03%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 22.51% | -8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 59.48% | -22.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 110.55% | -41.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.02% | 107.87% | -33.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.02% | 107.87% | -33.85% |