Сравнение TSL с TSLL
TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSL returned -0.03%/yr vs -18.07%/yr for TSLL. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. TSL charges 1.15%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSL и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -36.78%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -58.70%.
TSL
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -28.90%
- 6 месяцев
- -27.74%
- С начала года
- -36.78%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.16%
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.25M | $7.43M | $12.09M | |
| $799.42M | $664.03M | $919.05M |
Сравнение доходности по годам TSL и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -36.78% | 3.49% | 64.12% | 113.79% | -67.61% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between TSL and TSLL is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 1.00 |
The correlation between TSL and TSLL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TSL и TSLL
Секторы
TSL
TSLL
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSL
TSLL
Сырьевые материалы
TSL
-
TSLL
-
Коммуникационные услуги
TSL
-
TSLL
-
Потребительский защитный сектор
TSL
-
TSLL
-
Энергетика
TSL
-
TSLL
-
Финансовые услуги
TSL
-
TSLL
-
Здравоохранение
TSL
-
TSLL
-
Промышленность
TSL
-
TSLL
-
Недвижимость
TSL
-
TSLL
-
Технологии
TSL
-
TSLL
-
Коммунальные услуги
TSL
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSL vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSL
TSLL
Сравнение TSL c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSL | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.33 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.72 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSL и TSLL
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -82.88% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -70.13% | +21.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.30% | -82.88% | +19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.60% | -79.15% | +31.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.53% | -54.44% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.18% | 32.41% | -12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и TSLL
Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 23.49%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 38.99%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.49% | 38.99% | -15.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.52% | 70.64% | -27.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.82% | 92.39% | -34.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.38% | 107.70% | -34.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.38% | 107.70% | -34.32% |
Сравнение комиссий TSL и TSLL
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и TSLL
TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSL and TSLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to TSL (23.49%). In terms of maximum drawdown, TSL dropped -74.52% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSL leads with -0.03% vs -18.07% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSL has been the lower-risk option at 23.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSL has performed better with a -0.03% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.15% for TSL.
TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 0.00% for TSL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for TSL and 0.83% for TSLL.
TSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSL и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор