PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSL с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSL с TSLL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).

TSL и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSL или TSLL.

Корреляция

Корреляция между TSL и TSLL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSL и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSL:

1.09

TSLL:

0.64

Коэф-т Сортино

TSL:

1.86

TSLL:

1.78

Коэф-т Омега

TSL:

1.22

TSLL:

1.21

Коэф-т Кальмара

TSL:

1.41

TSLL:

0.94

Коэф-т Мартина

TSL:

3.04

TSLL:

1.82

Индекс Язвы

TSL:

29.30%

TSLL:

42.65%

Дневная вол-ть

TSL:

90.29%

TSLL:

144.45%

Макс. просадка

TSL:

-74.52%

TSLL:

-82.88%

Текущая просадка

TSL:

-43.26%

TSLL:

-67.50%

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -29.16%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -52.90%.

TSL

С начала года

-29.16%

1 месяц

32.78%

6 месяцев

-16.56%

1 год

97.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLL

С начала года

-52.90%

1 месяц

53.03%

6 месяцев

-41.55%

1 год

91.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSL и TSLL

TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLL в 1.08%.

TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSL и TSLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг риск-скорректированной доходности TSL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг риск-скорректированной доходности TSLL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSL c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и TSLL

TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.

TTM202420232022
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%60.47%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		5.33%2.47%4.43%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TSL и TSLL

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и TSLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и TSLL

Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 21.53%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 34.28%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...