PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение TSL с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSL с TSLL

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).

TSL и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSL или TSLL.

Корреляция

Корреляция между TSL и TSLL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности TSL и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.48%
-7.24%
MMC
PB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSL:

0.45

TSLL:

0.08

Коэф-т Сортино

TSL:

1.28

TSLL:

1.19

Коэф-т Омега

TSL:

1.15

TSLL:

1.14

Коэф-т Кальмара

TSL:

0.57

TSLL:

0.13

Коэф-т Мартина

TSL:

1.63

TSLL:

0.30

Индекс Язвы

TSL:

24.25%

TSLL:

36.08%

Дневная вол-ть

TSL:

87.11%

TSLL:

139.64%

Макс. просадка

TSL:

-74.52%

TSLL:

-81.51%

Текущая просадка

TSL:

-59.35%

TSLL:

-79.95%

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -49.25%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -70.94%.

TSL

С начала года

-49.25%

1 месяц

-18.34%

6 месяцев

-10.19%

1 год

36.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLL

С начала года

-70.94%

1 месяц

-34.05%

6 месяцев

-35.30%

1 год

7.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Сравнение комиссий TSL и TSLL

TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLL в 1.08%.

TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF
График комиссии TSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSL: 1.15%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLL: 1.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSL и TSLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг риск-скорректированной доходности TSL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг риск-скорректированной доходности TSLL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSL c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MMC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
MMC: 0.97
PB: 0.24
Коэффициент Сортино MMC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MMC: 1.31
PB: 0.53
Коэффициент Омега MMC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MMC: 1.18
PB: 1.06
Коэффициент Кальмара MMC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MMC: 1.39
PB: 0.26
Коэффициент Мартина MMC, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
MMC: 3.91
PB: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
0.24
MMC
PB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и TSLL

TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок TSL и TSLL

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки TSLL в -81.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и TSLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.76%
-23.06%
MMC
PB

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и TSLL

Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет NaN%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.06%
9.91%
MMC
PB

Пользовательские портфели с TSL или TSLL

0-NVSek-HdgETF-Stks
0%
YTD
GOOGL
AMZN
AEE
AEP
AFG
ADI
META
FR
FI
GILD
INTU
JPM
ORLY
ORCL
PAYX
PM
PG
PGR
AAPL
AMAT
ADP
AZO
BAC
BKNG
BAH
AVGO
CBOE
CI
KO
CL
CMCSA
CMPGY
DLB
EA
EXPGY
XOM
ADRNY
LHX
LDOS
LLY
LMT
LULU
MTB
MSCI
MMC
MA
MCK
MRK
MSFT
NTAP
NYT
NICE
GEN
NVDA
PSA
RGA
RELX
SHEL
SPGI
CRM
NOW
SHW
STN
TSM
TMO
UNH
VZ
VRTX
V
WMT
YUM
DOX
ETN
EG
G
MDT
QQQ
ABBV
ADBE
ACM
BIL
GLD
GBTC
IBKR
-1%
YTD
O
PB
SWK
UNM
VICI
VZ
WTRG
1 / 11

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
116

Uploading brokerage portfolios

Hi Guys,

Is there a way to upload or view and analyse broker portfolios in Portfolio Lab ? It would be a very useful feature.

Thanks

Kaushik Banerjee

06 мая 24 г. Posted in general
991

Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?

I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?

Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?

Thanks for reading!

Bob Peticolas

19 декабря 23 г. Posted in general
1K