PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSL с TSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSL с TSLY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

TSL и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSL или TSLY.

Корреляция

Корреляция между TSL и TSLY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TSL и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.84%
0.47%
TSL
TSLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSL:

0.96

TSLY:

0.69

Коэф-т Сортино

TSL:

1.88

TSLY:

1.29

Коэф-т Омега

TSL:

1.22

TSLY:

1.16

Коэф-т Кальмара

TSL:

1.30

TSLY:

0.79

Коэф-т Мартина

TSL:

3.23

TSLY:

1.92

Индекс Язвы

TSL:

27.47%

TSLY:

20.25%

Дневная вол-ть

TSL:

92.39%

TSLY:

56.65%

Макс. просадка

TSL:

-74.52%

TSLY:

-49.52%

Текущая просадка

TSL:

-55.85%

TSLY:

-38.66%

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -44.88%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -28.55%.

TSL

С начала года

-44.88%

1 месяц

-13.69%

6 месяцев

-6.83%

1 год

60.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLY

С начала года

-28.55%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-1.66%

1 год

22.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSL и TSLY

TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.

TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF
График комиссии TSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSL: 1.15%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSL и TSLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг риск-скорректированной доходности TSL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг риск-скорректированной доходности TSLY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSL c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSL: 0.96
TSLY: 0.69
Коэффициент Сортино TSL, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSL: 1.88
TSLY: 1.29
Коэффициент Омега TSL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSL: 1.22
TSLY: 1.16
Коэффициент Кальмара TSL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSL: 1.40
TSLY: 0.79
Коэффициент Мартина TSL, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSL: 3.23
TSLY: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.69
TSL
TSLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и TSLY

TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 134.53%.

TTM20242023
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%60.47%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		134.53%82.33%76.47%

Просадки

Сравнение просадок TSL и TSLY

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.85%
-38.66%
TSL
TSLY

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и TSLY

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 23.69%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.26%
23.69%
TSL
TSLY