PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSL с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSL с TSLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSL returned 18.86%/yr vs 14.39%/yr for TSLY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TSL charges 1.15%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности TSL и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -2.70%.

TSL

1 день
-1.48%
1 месяц
8.87%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-12.30%
1 год
24.18%
3 года*
18.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
-1.05%
1 месяц
4.95%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSL и TSLY

2026 (YTD)2025202420232022
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-10.75%3.49%64.12%113.79%-40.11%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-2.70%13.62%27.83%50.69%-27.02%

Correlation

The correlation between TSL and TSLY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between TSL and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSL:
TSL с TSLLTSL с NVDATSL с TSLATSL с SPYTSL с VOOTSL с QQQTSL с FNGU
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

TSL vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSL c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.72

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.14

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.27

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

3.10

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSL vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.72

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.30

-0.27

Просадки

Сравнение просадок TSL и TSLY

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-49.52%

-25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.98%

-21.64%

-15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.30%

-49.52%

-13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.02%

-9.03%

-16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.70%

-19.99%

-18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

8.95%

+7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и TSLY

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

10.02%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.15%

22.40%

+11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.96%

38.20%

+19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.15%

45.48%

+27.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.15%

45.48%

+27.67%

Сравнение комиссий TSL и TSLY

TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и TSLY

TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.88%.

ПозицияTTM202520242023
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		86.88%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TSL and TSLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSL has higher volatility (15.30%) compared to TSLY (10.02%). In terms of maximum drawdown, TSL dropped -74.52% vs TSLY's -49.52%.

On 3-year performance, TSL leads with 18.86% vs 14.39% for TSLY. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSL has performed better with a 18.86% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for TSL.

TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 0.00% for TSL.

TSL is categorized as Leveraged Equities, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for TSL and 1.07% for TSLY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSL и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор