PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSL с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TSL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TSL is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, TSL returned -0.03%/yr vs 21.49%/yr for VOO. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSL charges 1.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TSL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -36.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.

TSL

1 день
-2.22%
1 месяц
-28.90%
6 месяцев
-27.74%
С начала года
-36.78%
1 год
-1.73%
3 года*
-0.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-7.16%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TSL

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF
$7.25M$7.43M$12.09M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам TSL и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-36.78%3.49%64.12%113.79%-67.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-6.60%

Correlation

The correlation between TSL and VOO is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.56

The correlation between TSL and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSL и VOO

Секторы
TSL
VOO

Потребительский циклический сектор

100.0%
9.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

11.4%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.6%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

TSL
100.0%
VOO
9.5%

Сырьевые материалы

TSL

-

VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

TSL

-

VOO
9.9%

Потребительский защитный сектор

TSL

-

VOO
4.5%

Энергетика

TSL

-

VOO
3.0%

Финансовые услуги

TSL

-

VOO
11.4%

Здравоохранение

TSL

-

VOO
8.9%

Промышленность

TSL

-

VOO
8.5%

Недвижимость

TSL

-

VOO
1.8%

Технологии

TSL

-

VOO
38.6%

Коммунальные услуги

TSL

-

VOO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TSL:
TSL с TSLLTSL с NVDATSL с TSLATSL с TSLYTSL с SPYTSL с QQQTSL с FNGU
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

TSL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.88

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.60

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.71

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

11.57

-11.66

TSL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSL и VOO

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-33.99%

-40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-8.90%

-39.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.30%

-18.69%

-44.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.60%

-0.19%

-47.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.53%

-3.67%

-34.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.18%

2.08%

+18.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и VOO

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 23.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.49%

4.07%

+19.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.52%

10.27%

+33.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.82%

12.81%

+45.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.38%

16.96%

+56.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.38%

18.03%

+55.35%

Сравнение комиссий TSL и VOO

TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и VOO

TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TSL and VOO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSL has higher volatility (23.49%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, TSL dropped -74.52% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 21.49% vs -0.03% for TSL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 21.49% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.15% for TSL.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for TSL.

TSL is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: GraniteShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.15% for TSL and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор