Сравнение TSL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TSL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TSL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 3.49% | 64.12% | 113.79% | -66.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и VOO
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TSL vs. VOO — Ранг доходности на риск
TSL
VOO
Сравнение TSL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.01 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.55 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 7.31 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.83 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между TSL и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и VOO
TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и VOO
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -33.99% | -40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | -11.98% | -22.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -5.55% | -27.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -3.72% | -35.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 2.55% | +12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и VOO
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 5.34% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 9.47% | +27.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 18.11% | +51.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.02% | 16.82% | +57.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.02% | 17.99% | +56.03% |