PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSIIX с TSLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSIIX с TSLW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSIIX (Thornburg Strategic Income Fund) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both funds - TSIIX is a Multisector Bonds fund managed by Thornburg, while TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Over the past year, TSIIX returned 5.71% vs 20.22% for TSLW. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TSIIX charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for TSLW.

Доходность

Сравнение доходности TSIIX и TSLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSIIX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у TSLW с доходностью -9.26%.

TSIIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.71%
3 года*
5.90%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.31%

TSLW

1 день
-0.18%
1 месяц
9.09%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-9.14%
1 год
20.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSIIX и TSLW

2026 (YTD)2025
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		0.90%4.68%
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF		-9.26%33.77%

Correlation

The correlation between TSIIX and TSLW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Strategic Income Fund

Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с TSIIX:
TSIIX с FCFAXTSIIX с PYLDTSIIX с PTIAXTSIIX с JMSIXTSIIX с ESIIXTSIIX с TSLYTSIIX с TSLA
Часто сравнивают с TSLW:
TSLW с TSYYTSLW с TSLYTSLW с TSIITSLW с TSLATSLW с COIWTSLW с MSTWTSLW с TSLL

Доходность на риск

TSIIX vs. TSLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSIIX
Ранг доходности на риск TSIIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSIIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSIIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSIIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSIIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TSLW
Ранг доходности на риск TSLW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLW: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSIIX c TSLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSIIXTSLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.37

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
0.87

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.57

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

1.29

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSIIX vs. TSLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSIIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа TSLW равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSIIX и TSLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSIIXTSLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.37

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.39

+1.01

Просадки

Сравнение просадок TSIIX и TSLW

Максимальная просадка TSIIX за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIIX и TSLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSIIXTSLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.98%

-35.80%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-35.80%

+33.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-18.23%

+17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-12.88%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

15.77%

-15.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TSIIX и TSLW

Текущая волатильность для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) составляет 0.94%, в то время как у Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что TSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSIIXTSLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

14.56%

-13.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

32.83%

-30.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

55.52%

-52.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

55.52%

-52.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

55.52%

-52.57%

Сравнение комиссий TSIIX и TSLW

TSIIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSLW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSIIX и TSLW

Дивидендная доходность TSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности TSLW в 84.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		4.88%4.99%5.10%4.50%3.49%4.17%3.70%3.82%3.40%3.59%3.43%4.51%
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF		84.61%49.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSIIX and TSLW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLW has higher volatility (14.56%) compared to TSIIX (0.94%). In terms of maximum drawdown, TSIIX dropped -21.98% vs TSLW's -35.80%.

TSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSIIX и TSLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор