Сравнение TSIIX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
TSIIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TSIIX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSIIX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSIIX Thornburg Strategic Income Fund | -0.38% | 7.58% | 4.85% | 7.63% | -6.44% | 2.80% | 8.27% | 7.92% | 0.70% | 6.48% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TSIIX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSIIX имеют среднегодовую доходность 4.43%, а акции DBSCX немного впереди с 4.58%.
TSIIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 4.43%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSIIX и DBSCX
TSIIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
TSIIX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
TSIIX
DBSCX
Сравнение TSIIX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSIIX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.65 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.83 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.60 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.78 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 14.70 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSIIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.65 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.39 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 1.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.57 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TSIIX и DBSCX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSIIX и DBSCX
Дивидендная доходность TSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSIIX Thornburg Strategic Income Fund | 4.51% | 4.99% | 5.10% | 4.50% | 3.49% | 4.17% | 3.70% | 3.82% | 3.40% | 3.59% | 3.43% | 4.51% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок TSIIX и DBSCX
Максимальная просадка TSIIX за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIIX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSIIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -14.12% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -1.60% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.40% | -9.52% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -14.12% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.45% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -1.25% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.41% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSIIX и DBSCX
Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеют волатильность 1.01% и 1.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSIIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.00% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 1.53% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 2.29% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 2.70% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 2.90% | +0.03% |